工银上证央企50ETF受市场关注

来源：中国企业报－中国企业新闻网　　　　　时间：2010/6/18 11:02:34　　　　　

目前沪深市场中的ETF基金已经超过10只，根据中信建投证券的研究数据表明，采用包括工银上证央企50ETF在内的5只ETF基金构建现货组合，模拟效果较好，跟踪误差仅有不到4个指数点，即使将跟踪误差略微放大为10个指数点，只要计算的套利空间超过10个指数点时，便能覆盖跟踪误差。　

目前沪深市场中的ETF基金已经超过10只，根据中信建投证券的研究数据表明，采用包括工银上证央企50ETF在内的5只ETF基金构建现货组合，模拟效果较好，跟踪误差仅有不到4个指数点，即使将跟踪误差略微放大为10个指数点，只要计算的套利空间超过10个指数点时，便能覆盖跟踪误差。为了降低操作难度，尽量减少ETF基金的数量，如果利用工银上证央企50ETF来模拟沪深300指数现货效果会如何呢？中信建投研究表明，从工银上证央企50ETF与沪深300指数之间相对表现来看，不难发现二者之间走势密切相关，如果以工银上证央企50ETF来模拟沪深300指数，则跟踪误差也只有14个指数点，比一般的抽样方法对沪深300指数进行模拟的效果要好得多。（洛俊）

责任编辑：王雅思

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